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探花5000元的洛丽塔

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另外,双方未能在规定期限内如数交付可交割国债或者交割货款的,交易所向双方分别收取相应合约价值一定比例的惩罚性违约金,过去5年和10年均是2%,现在修改为2年期为1.0%、5年期为1.6%、10年期为2.0%。由于2年期合约的面值是5年和10年的2倍,所以每手2年期合约支付的补偿金和违约金要高于5年期,和10年期一样。

另外,需要关注的就是最便宜可交割券(CTD)切换对基差造成的波动。一般来说,当收益率大于3%时,久期越大越有可能成为CTD券;当收益率小于3%时,久期越短越有可能成为CTD券。理论上,当收益率下行到3%以下,CTD券从长久期转变成短久期时,长久期国债的基差变大,短久期国债基差减小,若收益率继续下行,长久期基差将不断扩大;反之,若收益率反弹,CTD券又从短久期转变成长久期,长久期基差减小,短久期基差增大。

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