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正文1. 外资流出的信号:调结构正当时坚决流出的外资意味着什么?本周上证综指缩量下跌1.02%,触及2838,一方面是国内交易活跃度的下降,另一方面是外资的大幅流出。作为短期重要的边际资金力量,外资坚决流出意味着什么?我们认为这传达了三个信号。其一,外资虽然久期偏长,但对风险的敏感度较高。VIX重回15之上,出于对风险的规避,外资大幅减仓。其二,海外资机构短期不乐观。站在当前位置,外资大幅出逃隐含了悲观预期。其三,外资也在调结构。从七天的外资持仓来看,我们可以判断外资正在显著调结构,从长期确定性(家电、白酒消费)向短期确定性(猪、银行)调整。

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